FECAP Mestrado Administração de Empresas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorORSI, LUCAS EDUARDO LIMA-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3535760364963688pt_BR
dc.contributor.advisor1SAMPAIO, Joelson Oliveira-
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/9134156549907160pt_BR
dc.contributor.referee1GALLUCCI NETTO, Humberto-
dc.contributor.referee2SILVA, Vinicius Augusto Brunassi-
dc.date.accessioned2024-04-08T13:57:11Z-
dc.date.available2024-04-08-
dc.date.available2024-04-08T13:57:11Z-
dc.date.issued2021-09-10-
dc.identifier.urihttp://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1121-
dc.description.resumoO presente estudo utiliza os retornos diários dos preços de fechamento da criptomoeda Bitcoin empregados no modelo de volatilidade GARCH para testar se a implementação do mercado futuro de Bitcoins teve impacto na volatilidade dos preços negociados à vista. A literatura aponta que a introdução de instrumentos de regulamentação e previsão de ativos financeiros auxilia na alteração da percepção de risco e, consequentemente, da volatilidade dos ativos. Em concordância com a literatura abordada, o resultado do estudo sugere uma redução nos níveis de volatilidade do ativo-subjacente (Bitcoin) após a implementação de instrumento derivativo pela Chicago Board Options Exchange – CBOE.pt_BR
dc.description.abstractThe present study uses the daily returns of the closing prices of the Bitcoin applied in the GARCH volatility model to test whether the implementation of the Bitcoin futures market had an impact on the volatility of the spot prices. The literature points out that the introduction of instruments for regulating and forecasting financial assets helps to change the perception of risk and, consequently, the volatility of assets. In agreement with the literature discussed, the result suggests a reduction in the volatility levels of the underlying asset (Bitcoin) after the implementation of a derivative instrument traded at Chicago Board Options Exchange – CBOE.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherFundação Escola de Comércio Álvares Penteadopt_BR
dc.publisher.departmentCentro Universitário Álvares Penteadopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsFECAPpt_BR
dc.publisher.programPPG1pt_BR
dc.relation.referencesORSI, Lucas Eduardo Lima. O impacto do mercado futuro na volatilidade dos preços de fechamento spot de bitcoins. 2021. 26 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2021 .pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectBlockchains (Base de dados)pt_BR
dc.subjectMoedapt_BR
dc.subjectTransferência eletrônica de fundospt_BR
dc.subjectIndustria de serviços financeiros – inovações tecnológicaspt_BR
dc.subjectBlockchains (Databases)pt_BR
dc.subjectMoneypt_BR
dc.subjectElectronic funds transferspt_BR
dc.subjecta Financial services industry -Technological innovationspt_BR
dc.subject.cnpqADMINISTRAÇÃO DE EMPRESASpt_BR
dc.titleO impacto do mercado futuro na volatilidade dos preços de fechamento spot de bitcoinspt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
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