FECAP Mestrado Administração de Empresas
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorHirota, Ronaldo Sueopt_BR
dc.creator.IDCPF:32495341888por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9702120403890924por
dc.contributor.advisor1Lucchesi, Eduardo Pozzipt_BR
dc.contributor.advisor1IDCPF:21369669879por
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4363162358618307por
dc.contributor.referee1Saito, André Tauept_BR
dc.contributor.referee1IDCPF:5339005por
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8349512797698794por
dc.contributor.referee2Contani, Eduardo Augusto do Rosáriopt_BR
dc.contributor.referee2IDCPF:5416000por
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9581308995467871por
dc.date.accessioned2015-12-03T18:33:14Z-
dc.date.available2015-05-20pt_BR
dc.date.issued2015-03-23pt_BR
dc.identifier.citationHIROTA, Ronaldo Sueo. A influência dos índices de desempenho nos rankings dos fundos de investimento multimercado no Brasil. 2015. 73 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2015.por
dc.identifier.urihttp://tede.fecap.br:8080/handle/tede/392-
dc.description.resumoO presente trabalho tem como principal objetivo analisar a influência dos índices de desempenho nos rankings dos fundos multimercado no Brasil. Como objetivos específicos, buscou-se compreender os conceitos e aplicação dos índices na avaliação de desempenho de fundos de investimento, apresentar as semelhanças e diferenças dos índices de desempenho de fundos de investimento, verificar o desempenho dos fundos de investimento no período de 6 anos e aplicar o índice de correlação de Spearman para descrever e mensurar a relação entre os rankings produzidos por diferentes índices de desempenho. A principal contribuição desse trabalho é identificar se os indicadores de desempenho produzem rankings diferentes para que o investidor individual ou corporativo possa decidir como avaliar esses fundos. Buscou-se separar 385 fundos de investimento multimercado não exclusivos com retornos mensais que representam uma distribuição normal (309 fundos) e distribuição não normal (76 fundos), do período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2013 para analisar a correlação dos rankings entre os índices. A relevância da correlação entre os índices é analisar se a escolha dessas medidas impactam diretamente nos rankings dos fundos multimercado. Existindo alta correlação, é possível afirmar que fica a critério do investidor qual índice utilizar para a avaliação de fundos. No período analisado, houve alta correlação entre os índices de Modigliani, Sharpe e Sortino. O índice de Treynor foi o único em que foi constatada baixa correlação com os demais.por
dc.description.abstractThis study aims to analyze the influence of performance measure in the rankings of multimarket funds in Brazil. The specific objectives sought to understand the concepts and application of the parameters in the evaluation of investment funds performance, present the similarities and differences of performance measures of investment funds, verify the performance of mutual funds in the period of 6 years and applying the Spearman correlation coefficient to describe and measure the relationship between the rankings produced by different levels of performance. The main contribution of this work is to identify if the indicators create different rankings for the individual or corporate investor can decide how to evaluate these funds. It attempted to separate 385 multimarket investment funds which are not exclusive with returns that represent a normal distribution (309 funds) and non-normal distribution (76 funds), in the period of January 2008 to December 2013 to analyze the correlation of rankings between the indexes. The relevance of correlation between the performance measures is if these indexes impact directly in the rankings of multimarket investment funds. Existing high rank correlations, it s clear that it s up to the investor to decide which index to use evaluating the multimarket funds. In the period analyzed, there was a high correlation between the rates of Modigliani, Sharpe and Sortino. The Treynor index was the only one where it was found a low correlation with the otherseng
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherFECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteadopor
dc.publisher.departmentAdministração estratégicapor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsFECAPpor
dc.publisher.programMestrado em Administração de Empresaspor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectMutual fundseng
dc.subjectMutual funds - Performanceeng
dc.subjectPerformance - Evaluationeng
dc.subjectPerformance indicators - Mutual fundseng
dc.subjectHedge fundseng
dc.subjectMutual funds - Evaluationeng
dc.subjectFundos de investimentospor
dc.subjectFundos de investimentos Desempenhopor
dc.subjectDesempenho Avaliaçãopor
dc.subjectIndicadores de desempenho Fundos de investimentospor
dc.subjectFundos multimercadospor
dc.subjectFundos de investimentos Avaliaçãopor
dc.subject.cnpqADMINISTRAÇÃO DE EMPRESASpor
dc.titleA influência dos índices de desempenho nos rankings dos fundos de investimento multimercado no Brasilpor
dc.typeDissertaçãopor
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